Saturday 3 February 2018

العملات الأجنبية


طريقة مارتينغال قوية.


وأود أن تظهر واحدة من ببساطة وليس حقا دنجيروس (كما مارتينغال هو) طريقة التداول. هذا النظام هو فريد من نوعه تماما للتجار الذين لم إنوت بعض نوع من المهارات الخاصة للتحليل الفني أو الأساسي. كل ش تحتاج، مجرد الحصول على لحظة، أدخل إلى السوق، ومشاهدة بعناية والحفاظ على الصبر على ذلك. أنا خلقت صورة حيث حاولت أن أشرح بوضوح كيفية اتباع هذه الطريقة، انظر الموافقة المسبقة عن علم أدناه.


ونحن جميعا معا يمكن أن تشترك مع آرائنا، ويقدم كيفية جعل هذه الآلية أكثر وأكثر إفكتيف.


1. حسنا دعونا يقول نحن بدأ مع شراء بويتيون ومع 0.1 لوت حجم النظام و اقامة تب و سي كما يظهر أعلاه في الموافقة المسبقة عن علم.


2. الخطوة التالية لدينا هي اقامة المقبل أمر المعاكس (بيع وقف) مع 0.2 حجم الكثير، لأن جميع أوامر المعاكس يجب أن يكون مرتين أكبر من غيرها.


3. أوك ثم، إذا كان السوق يتحرك لأسفل ولمس بيع وقف النظام، لدينا لإنشاء أخرى شراء الشرائية (شراء وقف) مع نفس المعلمات، ولكن على حد سواء الكثير سيز يجب أن تكون أكبر مرتين من أوامر البيع.


حتى 0.2 (بيع الكثير) x2 (مزدوج) = 0.4-0.1 (بريف شراء النظام) = 0.3.


لذلك 0.3 هو حجم الكثير عن الثانية وقف موقف وقف.


وهلم جرا وحتى نحصل على الهدف.


حظا سعيدا ورعاية مع الصفقات الخاصة بك.


ما إذا كانت هذه الطريقة ليست المعاملات عالية المخاطر.


إذا كنت يمكن أن تعطيك قليلا من المساعدة الرياضية.


كما تقول الفوركس لا يمكن التنبؤ بها. ولكن الطريقة الخاصة بك أو النتائج يمكن التنبؤ بها بطريقة رياضية 100٪.


بنفس الطريقة إذا ذهبت إلى كازينو واللعب الأسود أو الأحمر على طاولة الروليت، والنتيجة أنه لا يمكن التنبؤ بها. وبنفس الطريقة إنها فرصة 5050٪ إذا كان السعر سوف يذهب صعودا أو هبوطا.


ربما تعرف إذا كنت تلعب على الروليت، أسود أو أحمر (ننسى لحظة الصفر) مع احتمال 50٪، أن واحد يمكن أن يكون 15 مرات متتالية الأسود أو 15 مرات متتالية الأحمر على التوالي.


أرى أن T / P الخاص بك أصغر ثم S / L الخاص بك. وهذا يؤدي تلقائيا إلى ضرب هيتريت الإيجابية التي هي حتى أقل ثم 50٪. تحتاج إلى رؤيته بنفس الطريقة التي يمكن للمرء أن يتغير على طاولة الروليت، 20 أرقام سوداء و 16 فقط الأرقام التي هي حمراء. ثم أوتوماتيكيا ذي هيترات سيكون أقل ثم 50٪ إذا كنت تلعب اللون الأحمر.


وهذا يعني أن هيتريت إيجابية مع نظام الفوركس الخاص بك الذي لديه أصغر S / L ثم T / P سوف تقع على محمل الجد تحت 50٪ وسوف يؤدي تلقائيا إلى حقيقة أن سيكون لديك إمكانية أكبر بكثير أن يكون 15 الصفقات المتتالية خاسرة .


وهذا يعني إذا كنت تبدأ مع نفس تسلسل كما تظهر هذا يعني أن لديك التسلسل التالي في حجم العقد إذا كان لديك 15 الصفقات المتتالية خاسرة:


هل تعرف شخص يمكن أن التجارة 296 الكثير على التجارة ال 16.


وصدقوني ليس هناك طريقة رياضية أخرى للنظر إلى الإعداد الخاص بك.


التحيات الودية. إيغور.


يبدو لي أن نتذكر إي مثل هذا، لست متأكدا من أين.


هنا هو إي، لقد استخدمت أبدا.


وأود أن تظهر واحدة من ببساطة وليس حقا دنجيروس (كما مارتينغال هو) طريقة التداول. هذا النظام هو فريد من نوعه تماما للتجار الذين لم إنوت بعض نوع من المهارات الخاصة للتحليل الفني أو الأساسي. كل ش تحتاج، مجرد الحصول على لحظة، أدخل إلى السوق، ومشاهدة بعناية والحفاظ على الصبر على ذلك. أنا خلقت صورة حيث حاولت أن أشرح بوضوح كيفية اتباع هذه الطريقة، انظر الموافقة المسبقة عن علم أدناه.


ونحن جميعا معا يمكن أن تشترك مع آرائنا، ويقدم كيفية جعل هذه الآلية أكثر وأكثر إفكتيف.


1. حسنا دعونا يقول نحن بدأ مع شراء بويتيون ومع 0.1 لوت حجم النظام و اقامة تب و سي كما يظهر أعلاه في الموافقة المسبقة عن علم.


2. الخطوة التالية لدينا هي اقامة المقبل أمر المعاكس (بيع وقف) مع 0.2 حجم الكثير، لأن جميع أوامر المعاكس يجب أن يكون مرتين أكبر من غيرها.


3. أوك ثم، إذا كان السوق يتحرك لأسفل ولمس بيع وقف النظام، لدينا لإنشاء أخرى شراء الشرائية (شراء وقف) مع نفس المعلمات، ولكن على حد سواء الكثير سيز يجب أن تكون أكبر مرتين من أوامر البيع.


حتى 0.2 (بيع الكثير) x2 (مزدوج) = 0.4-0.1 (بريف شراء النظام) = 0.3.


لذلك 0.3 هو حجم الكثير عن الثانية وقف موقف وقف.


وهلم جرا وحتى نحصل على الهدف.


حظا سعيدا ورعاية مع الصفقات الخاصة بك.


إيجور هو صحيح جدا.


لا أستطيع أن أتفق أكثر مع ما قاله إيغور. وتهدف هذه الطريقة إلى كومبليتيلي مسح الحساب وأود أن أضيف مكافأة - مسح الحساب في المدى القصير جدا.


إذا كان شخص ما يدعو شيء محفوف بالمخاطر، يجب أن تكون هناك فرصة لنتيجة إيجابية، ومقدر هذا النهج لفشل 100٪، أي فرصة للنجاح.


بلدي 2 سنتا لهذا الشيء،


في رأيي ومن تجربتي مشاهدة العديد من التجار التجارة في حين أن هذا النوع من الطريقة يمكن أن تكون مربحة جدا لفترات طويلة من الزمن في نهاية المطاف أنه ينتهي دائما في الخراب. والسبب في ذلك أن عدد الخسائر نظامك في صف واحد لا يؤثر على احتمالات التجارة القادمة تكون مربحة. على الرغم من أن احتمالات كل تجارة قد تكون أفضل من 50/50 انها لا تزال مثل التقليب عملة حيث عدد من رؤساء تحصل في صف واحد لا يؤثر على احتمالات أن الوجه القادم سيكون ذيول، ودائما 50/50.


لقد حاولت هذا إي في حساب تجريبي ولكن المشكلة لهذا إي هو أنها يمكن أن تقف وحدها. لا يمكن تشغيل إذا كان إي الأخرى قيد التشغيل أو هناك أمر آخر الذي جعل هذا لا يزال لم يكن قريبا. يمكن لبعض يرجى شرح لماذا يحدث هذا وتعديل إي بحيث لا يزال يمكن تشغيل حتى هناك أمر آخر تم إجراؤها.


المشكلة ما لم يكن لديك حفرة قعر التمويل قد لا تكون قادرة على مضاعفة أسفل مرة أخرى وسوف تفقد كل شيء.


لقد رصدت أنظمة M طويلة جدا الآن ويجب أن أقول لها جيدة جدا للعرض وتجربة الأولوية عند وجود خسارة عائمة ضخمة وبدء تشغيل النظام في العيش في الخطوة 3 يعطي دخل آمن في كل مرة.


2-3 مرات في الشهر.


ثكس لفكرتك.


أن أقول أن هذه الاستراتيجية التحوط مناسبة لشخص ما من دون الخبرة مع التقنية وبالتالي السوق بشكل عام هو سخيف تماما. فتحة النضال مع التجارة المفتوحة واحدة لا نانع 5-6، بالإضافة إلى أنك سوف تحصل فقط على المبل حتى الموت مع هذا.


استراتيجية مارتينغال & # 8211؛ كيفية استخدامها.


هناك بعض الأسباب التي تجعل هذه الإستراتيجية جذابة لتجار العملات.


أولا، يمكن، في ظل ظروف معينة، أن تعطي نتائج يمكن التنبؤ بها من حيث الأرباح. إنه & # 8217؛ ليس رهان مؤكد، ولكنه & # 8217؛ ق أقرب ما يمكنك الحصول عليه.


ثانيا أنه لا يعتمد على القدرة على التنبؤ اتجاه السوق المطلق. وهذا مفيد نظرا للطبيعة الدينامية والمتقلبة للصرف الأجنبي. فإنه يعطي عائد أفضل أكثر مهارة كنت.


ولكن لا يزال يمكن أن تعمل عندما مهارات انتقاد التجارة الخاصة بك ليست أفضل من الصدفة.


وثالثا، العملات تميل إلى التجارة في نطاقات على مدى فترات طويلة & # 8211؛ بحيث يتم إعادة النظر في نفس المستويات على مدى عدة مرات. كما هو الحال مع تداول الشبكة، وهذا السلوك يناسب هذه الاستراتيجية.


مارتينغال هي استراتيجية متوسط ​​التكلفة. وهو يفعل ذلك من خلال "مضاعفة التعرض" على فقدان الصفقات. يؤدي ذلك إلى خفض متوسط ​​سعر الدخول.


المهم أن نعرف عن مارتينغال هو أنه لا يزيد من احتمالات الفوز. العائد المتوقع على المدى الطويل الخاص بك لا يزال هو نفسه. إنه يحكم نجاحك في اختيار الصفقات الفائزة والسوق المناسبة. يمكنك & # 8217؛ ر الهروب من ذلك.


ما تفعله الاستراتيجية هو خسائر التأخير. في ظل الظروف المناسبة، يمكن أن تتأخر الخسائر من قبل الكثير بحيث يبدو شيئا مؤكدا.


كيف تعمل.


باختصار: مارتينغال هي استراتيجية متوسط ​​التكلفة. وهو يفعل ذلك من خلال "مضاعفة التعرض" على فقدان الصفقات. يؤدي ذلك إلى خفض متوسط ​​سعر الدخول. والفكرة هي أن تذهب فقط على مضاعفة حجم التجارة الخاصة بك حتى مصير في نهاية المطاف يلقي لك تجارة واحدة الفوز واحد. عند هذه النقطة، نظرا لتأثير مضاعفة، يمكنك الخروج مع الربح.


بسيطة لعبة وين-لوس.


يوضح هذا المثال البسيط هذه الفكرة الأساسية. تخيل لعبة تجارية مع فرصة 50:50 للفوز الآيات الخاسرة.


الجدول 1: مثال الرهان بسيط.


أضع تجارة مع حصة 1 $. على كل فوز، وأظل الحصة نفسها في 1 $. إذا فقدت، أنا مضاعفة مبلغ حصتي في كل مرة. ويدعو المقامرون هذا الضعف.


إذا كانت الاحتمالات عادلة، في نهاية المطاف النتيجة ستكون في صالحي. ومنذ أنا & # 8217؛ لقد تم مضاعفة حصتي في كل مرة، عندما يحدث هذا الفوز يسترد كل من الخسائر السابقة بالإضافة إلى حصة الأصلي.


هذا هو بفضل تأثير مزدوج لأسفل. الفوز الرهانات يؤدي دائما إلى الربح. ويصدق ذلك بسبب حقيقة أن 2 n = Σ 2 n -1 +1. وهذا يعني أن سلسلة من الخسائر المتتالية يتم استردادها من قبل التجارة الفائزة.


إذا كنت مهتما بتجربة نظام اللعبة، فإليك جدول بيانات لعبة الرهان البسيط:


نظام التداول الأساسي.


في التداول الحقيقي ليس هناك نتيجة ثنائية صارمة. يمكن أن تغلق التجارة مع ربح أو خسارة معينة. ولكن هذا لا يغير الاستراتيجية الأساسية. كنت مجرد تحديد حركة ثابتة من السعر الأساسي كما أخذ الربح الخاص بك، ووقف مستويات الخسارة.


وتبين الحالة التالية هذا الإجراء. أنا & # 8217؛ تعيين بلدي أخذ الربح ووقف الخسارة عند 20 نقطة.


الجدول 2: انخفاض متوسط ​​مستويات دخول التجارة في السوق.


أبدأ مع شراء لفتح النظام من 1 وحدة في 1.3500. ثم يتحرك السعر مقابل 1.3480 ليعطي خسارة 20 نقطة. تصل إلى بلدي وقف الخسارة الظاهري.


انها وقف الخسارة الظاهري لأنه لن يكون هناك أي نقطة في إغلاق الصفقة، وفتح واحدة جديدة لمرتين الحجم. أبقي بلدي القائمة واحدة مفتوحة على كل ساق وإضافة تجارة جديدة لمضاعفة الحجم.


مارتينجال.


دورة كاملة.


دورة كاملة لأي شخص باستخدام نظام مارتينغال أو التخطيط لبناء استراتيجية التداول الخاصة بهم من الصفر. انها مكتوبة من وجهة نظر المتداول مع شرح المثال. وتستخدم استراتيجياتنا من قبل بعض من كبار مقدمي إشارة والتجار.


حتى في 1.3480 أنا مضاعفة حجم التجارة بلدي بإضافة 1 الكثير الكثير. هذا يعطيني متوسط ​​معدل دخول 1.3490. خساري هو نفسه، ولكن الآن أنا فقط بحاجة إلى تصحيح من +10 نقطة إلى التعادل بدلا من 20 نقطة كما كان من قبل.


يقصد بتعبير "متوسط ​​التراجع" مضاعفة حجم التجارة. ولكن يمكنك أيضا تقليل المبلغ النسبي المطلوب لإعادة انقلاب الخسائر. ويظهر ذلك بواسطة & # 8220؛ التعادل & # 8221؛ في الجدول 2.


التعادل يقترب من قيمة ثابتة كما كنت متوسط ​​أسفل مع المزيد من الصفقات. هذه القيمة الثابتة يحصل على أي وقت مضى أقرب إلى وقف الخسارة الخاصة بك. هذا يعني أنك يمكن التقاط "السوق المتساقطة" بسرعة كبيرة وإعادة الانقلاب خسائر & # 8211؛ حتى عندما يكون هناك & # 8217؛ s فقط ارتداد صغير. سوف مارتينغال القياسية استرداد دائما في مسافة محطة واحدة بالضبط، بغض النظر عن مدى تحرك السوق ضد الموقف. (انظر الشكل 1).


في التجارة رقم 5، أصبح متوسط ​​معدل الدخول الآن 1.3439. عندما يتحرك السعر صعودا إلى 1.3439، فإنه يصل إلى التعادل.


يمكنني إغلاق نظام الصفقات بمجرد أن يكون المعدل عند أو أعلى من مستوى التعادل. صفقاتي الأربعة الأولى قريبة من الخسارة. ولكن هذا يغطيها بالضبط الربح على آخر التجارة في تسلسل.


يبدو أن P & أمب؛ L الأخير من الصفقات المغلقة كما يلي:


الجدول 3: الخسائر من الصفقات السابقة تقابلها التجارة الفائزة النهائية.


هل مارتينغال دائما العمل؟


في نظام مارتينغال النقي أي تسلسل كامل من الصفقات يفقد من أي وقت مضى. إذا تحرك السعر ضدك، يمكنك ببساطة مضاعفة حجم التجارة.


ولكن مثل هذا النظام يمكن & # 8217؛ ر موجودة في العالم الحقيقي لأنه يعني وجود عرض النقود غير محدود وكمية غير محدودة من الوقت. ولا يمكن تحقيق أي منهما.


في نظام التداول الحقيقي، تحتاج إلى تعيين حد لسحب النظام بأكمله. بمجرد تمرير حد السحب الخاص بك، يتم إغلاق تسلسل التجارة في الخسارة. ثم تبدأ الدورة مرة أخرى.


عند تقييد القدرة على التراجع، يمكنك الخروج من نظام مارتينغال النظري. وفي القيام بذلك أنت & # 8217؛ إعادة استخدام تقريب التي سوف يكون دائما نقطة الفشل.


مضاعفة أسفل آيات احتمال الخسارة.


ومن المفارقات، وكلما زاد الحد التدريجي الخاص بك، وانخفاض احتمال الخاص بك من خسارة & # 8211؛ ولكن أكبر أن الخسارة ستكون. هذه هي معضلة طالب.


كلما زادت الصفقات التي تقوم بها، كلما زادت احتمالية ظهور هذه الاحتمالات الصعبة & # 8211؛ وسوف سلسلة طويلة من الخسائر مسح لكم.


في مارتينغال التعرض التجاري على تسلسل خاسر يزيد أضعافا مضاعفة. وهذا يعني في سلسلة من الصفقات N فقدان، ويزداد التعرض للخطر كما 2 N -1. لذلك إذا كنت قد أجبرت على الخروج قبل الأوان، فإن الخسائر يمكن أن تكون كارثية حقا.


من ناحية أخرى، فإن الربح من الصفقات الفائزة يزيد فقط خطيا. وتتناسب مع نصف الربح في التجارة مضروبا في إجمالي عدد الصفقات.


الفوز الصفقات دائما خلق الربح في هذه الاستراتيجية. لذلك إذا اخترت الفائزين 50٪ من الوقت (لا أفضل من فرصة) مجموع العائد المتوقع من الصفقات الفائزة سيكون:


حيث N هو عدد "الصفقات" و B هو المبلغ الذي استفاد من كل صفقة.


ولكن الخاص بك واحد كبير قبالة الصفقات الخاسرة سيحدد هذا مرة أخرى إلى الصفر. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى هو 10 أرجل مزدوجة لأسفل، فإن أكبر صفقة لك هي 1024. لن تفقد هذا المبلغ إلا إذا كان لديك 11 صفقة خاسرة على التوالي. واحتمال ذلك هو (1/2) 11. وهذا يعني، كل 2048 الصفقات، أنت & # 8217؛ d نتوقع أن تفقد مرة واحدة.


أرباحك المتوقعة هي (1/2) × 2 11 × 1 = 1024 الخسارة المتوقعة المتوقعة هي -1024 صافي الربح الخاص بك هو 0.


لذلك احتمالات الخاص بك تبقى دائما 50:50 ضمن نظام عملي. إن افتراض انقطاع التجارة ليس أفضل من الصدفة.


يتم أيضا توازن المخاطر الخاصة بك المكافأة في 1: 1. ولكن في هذه الاستراتيجية سوف خسائرك تأتي في ضربة واحدة كبيرة. لذلك قد يبدو أسوأ بكثير مما هو عليه، خاصة إذا كنت & # 8217؛ سيئ الحظ و يحدث في البداية!


مارتينغال يمكن & # 8217؛ t تحسين احتمالات الفوز. انها مجرد يؤجل الخسائر الخاصة بك. انظر الجدول 4.


الجدول 4: احتمالات الفوز الخاصة بك & # 8217؛ ر تحسين مارتينغال. العائد الصافي لا يزال صفرا.


هؤلاء الناس الذين & # 8217؛ أتباع الاتجاه في القلب غالبا ما نعتقد أنه & # 8217؛ ق أفضل لاستخدام عكس مارتينغال. إن مكافحة مارتينغال أو عكس مارتينغال يحاول أن يفعل العكس تماما لما هو موضح أعلاه. في الأساس هذه هي الاتجاهات التالية الاستراتيجيات التي تضاعف على انتصارات، وخفض الخسائر بسرعة.


البقاء بعيدا عن "تتجه" العملات.


أفضل الفرص للاستراتيجية في تجربتي تأتي من التداول النطاق. ومن خلال الحفاظ على أحجام التجارة الخاصة بك صغيرة جدا بما يتناسب مع رأس المال الخاص بك، وهذا يستخدم رافعة مالية منخفضة جدا. وبهذه الطريقة، لديك مجال أكبر لتحمل مضاعفات التجارة العالية التي تحدث في السحب.


الاستخدام الأكثر فعالية من مارتينغال في تجربتي هو محسن العائد.


ومع ذلك هناك العشرات من وجهات النظر الأخرى. بعض الناس يقترحون استخدام مارتينغال جنبا إلى جنب مع الصفقات حمل إيجابية. ما يعني ذلك هو تداول أزواج مع فروق أسعار الفائدة الكبيرة. على سبيل المثال، باستخدام استراتيجية الصفقات الطويلة فقط على أود / جبي.


وتتمثل الفكرة في أن تراكم القروض الإيجابية يتراكم بسبب حجم التجارة المفتوحة الكبير.


أنا & # 8217؛ لم تستخدم هذا النهج من قبل. لأن المخاطر هي أن أزواج العملات مع فرص تحمل غالبا ما تتبع اتجاهات قوية. وغالبا ما ترى هذه المراحل التصحيحية الحادة حيث أن مواقع الحمل تكون غير مرغوبة (تحديد المواقع العكسي).


يمكن أن يحدث هذا عنيف. على سبيل المثال، إذا كانت هناك تغييرات غير متوقعة في دورة سعر الفائدة، أو إذا كان هناك تغيير مفاجئ في شهية المخاطرة في هذه الحالة تميل الأموال إلى الابتعاد عن العملات ذات العائد المرتفع بسرعة كبيرة (اقرأ المزيد عن تداول الصفقات).


فالقبض على الجانب الخطأ لإحدى هذه التصويبات هو مجرد خطر كبير جدا في رأيي. على المدى الطويل، مارتينغال تعاني في الأسواق تتجه (انظر الرسم البياني العودة & # 8211؛ يفتح في نافذة جديدة).


انها أيضا تستحق أن نضع في اعتبارنا العديد من السماسرة موضوع تحمل مصلحة إلى انتشار كبير & # 8211؛ مما يجعل كل ما عدا أعلى الصفقات العائد غير مربحة. بعض وسطاء التجزئة دون & # 8217؛ حتى الائتمان الإيجابية رولوفرز على الإطلاق. هذا هو نتيجة لكونه في نهاية "السلسلة الغذائية".


انخفاض العائد يعني أحجام التجارة الخاصة بك تحتاج إلى أن تكون كبيرة بما يتناسب مع رأس المال الخاص بك لفائدة تحمل لإحداث أي فرق في النتيجة. كما قلت أعلاه، وهذا هو خطر جدا مع مارتينغال.


وهناك استراتيجية أكثر ملاءمة للاتجاه هي مارتينغال في الاتجاه المعاكس.


باستخدام مارتينغال كما تعزيز العائد.


كما ذكرت من قبل، وأنا لا & # 8217؛ ر اقترح استخدام مارتينغال كاستراتيجية التداول الرئيسية. من أجل أن تعمل بشكل صحيح، تحتاج إلى وجود حد كبير السحب بالنسبة لأحجام التجارة الخاصة بك. إذا كنت تتداول مع جزء كبير من رأس المال الخاص بك، فهناك خطر حقيقي جدا من & # 8220؛ كسر كسر & # 8221؛ على واحدة من الهبوط.


الاستخدام الأكثر فعالية من مارتينغال في تجربتي هو محسن العائد. I & # 8217؛ لقد طبقت الاستراتيجية I & # 8217؛ م سوف تصف أدناه على مدى 3 سنوات الإطار الزمني & # 8211؛ مع نتائج جيدة. وقد تم ذلك من خلال تداول الجزء السائل من محفظة كبيرة. من خلال الحد من السحب بنسبة 4٪ من النقد الحر وزيادة بشكل متزايد، وكنت قادرا على الحصول على موثوق بها 0.4-0.6٪ العائد الإجمالي شهريا.


إن الفرص التجارية الأقل خطورة لهذه هي أزواج التداول في نطاقات ضيقة.


أدوات التقلب يمكن استخدامها للتحقق من ظروف السوق الحالية وكذلك تتجه. أفضل الأزواج هي تلك التي تميل إلى أن يكون فترات طويلة المدى ملزمة أن الاستراتيجية تزدهر في.


مارتينغال يمكن البقاء على قيد الحياة الاتجاهات ولكن فقط حيث هناك & # 8217؛ s سحب كافية. هذا هو السبب في أن عليك أن تراقب عن الخروج من الاتجاهات الجديدة الهامة - احترس خصوصا حول مستويات الدعم / المقاومة الرئيسية.


أزواج التداول التي لديها سلوك قوي يتجه مثل الين الصلبان أو عملات السلع يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا.


يمكنك تحميل نظام التداول الكامل، كما هو موضح هنا، أو تحقق من جدول البيانات إكسل الخاص بي.


تظهر الصورة أدناه مثالا يغطي فترة 3 أشهر تنتج عائدا بنسبة 9٪.


تم إنشاء وحدة التداول برنامجي، الذي كان فعال روبوت مارتينغال (إي) من هذا التصميم الأساسي.


احسب حد السحب الخاص بك.


وهناك مكان جيد للبدء هو أن تقرر الحد الأقصى المفتوح الكثير لك & # 8217؛ إعادة قادرة على المخاطرة. من هذا، يمكنك العمل من المعلمات الأخرى. للحفاظ على الأمور بسيطة، I & # 8217؛ سوف تستخدم صلاحيات 2.


يحدد الحد الأقصى لعدد مستويات التوقف التي يمكن تمريرها قبل إغلاق الموقع. وبعبارة أخرى، فإن عدد المرات التي ستؤدي فيها الاستراتيجية إلى "مضاعفة". على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى للإجمالي هو 256 لوت، فإن ذلك سيسمح بالمضاعفة إلى الأسفل 8 مرات - أو 8 أرجل. العلاقة هي:


إذا قمت بإغلاق الموضع بأكمله عند مستوى التوقف n، فإن الحد الأقصى للخسارة هو:


هنا s هو مسافة توقف في النقاط التي قمت بتضاعف حجم الموقف. لذلك، مع 256 الكثير (الكثير الصغيرة)، ووقف الخسارة من 40 نقطة، وإغلاق عند مستوى توقف 8 من شأنه أن يعطي خسارة قصوى قدرها 10200 نقطة. وسيؤدي الاختتام عند المستوى التاسع للوقود إلى خسارة 20.440 نقطة.


تلميح العمل على متوسط ​​عدد الصفقات التي يمكنك التعامل معها قبل الخسارة - استخدام الصيغة 2 الساقين + 1. حتى في المثال هنا أن & # 8217؛ ق فقط 2 9، أو 512 الصفقات. حتى بعد 512 الصفقات، أنت & # 8217؛ د نتوقع أن يكون سلسلة من 9 الخاسرين نظرا حتى الصعاب. هذا من شأنه كسر النظام الخاص بك.


يمكنك استخدام بلدي الكثير آلة حاسبة في مصنف إكسيل لمحاولة الخروج أحجام التجارة المختلفة والإعدادات.


أفضل طريقة للتعامل مع السحب هو استخدام نظام السقاطة. حتى تتمكن من تحقيق الأرباح، يجب زيادة تدريجيا الخاص بك الكثير والحد من السحب. على سبيل المثال، راجع الجدول أدناه.


جدول رقم 5: تصعيد حد السحب نتيجة تحقيق الأرباح.


يتم التعامل مع هذه السقاطة تلقائيا في جدول بيانات التداول. تحتاج فقط إلى تعيين حد السحب الخاص كنسبة مئوية من الأسهم المحققة.


تحذير منذ مارتينغال التداول هو في خطر محتمل رأس المال الخاص بك في خطر يجب أن لا تتجاوز أبدا 5٪ من حقوق الملكية حسابك. راجع قسم إدارة الأموال فوركسوب & # 8217 لمزيد من التفاصيل.


تقرر على إشارة الدخول.


لا يزال النظام بحاجة إلى أن يطلق بعض كيفية بدء شراء أو بيع تسلسل. أي إشارة شراء / بيع فعالة يمكن استخدامها هنا. كلما كان ذلك أفضل، كلما كانت الاستراتيجية أفضل.


في الأمثلة هنا I & # 8217؛ م باستخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط. عندما يتحرك السعر لمسافة معينة فوق خط المتوسط ​​المتحرك، أضع أمر بيع. عندما يتحرك تحت خط المتوسط ​​المتحرك، أضع أمر شراء. هذا النظام هو في الأساس تداول كاذبة الانفصال، المعروف أيضا باسم & # 8220؛ يتلاشى & # 8221 ؛.


في نظامي، I & # 8217؛ m باستخدام المتوسط ​​المتحرك 15 نقطة (ما) كإشارة الإدخال. يختلف طول المتوسط ​​المتحرك الذي تختاره تبعا للإطار الزمني للتداول الخاص بك وظروف السوق العامة.


هذا هو بسيط جدا، وسهولة تنفيذ نظام اثار. هناك طرق أكثر تطورا يمكنك تجربتها. على سبيل المثال باستخدام قناة بولينجر، المتوسطات المتحركة الأخرى أو أي مؤشر تقني.


ويمكن أن تؤدي تحركات الاختراق القوية إلى وصول النظام إلى أقصى مستوى للخسارة. لذلك التداول بالقرب من مناطق الدعم / المقاومة الرئيسية، في تقلص التقلبات، وقبل أن يتم تقليل البيانات إلى أقصى حد ممكن.


لمزيد من التفاصيل حول الاجهزة التداول واختيار الأسواق انظر مارتينغال الكتاب الاليكترونى.


تعيين جني الأرباح ووقف الخسارة.


والنقطتين التاليتين للتفكير هي.


عندما مضاعفة إلى أسفل - وهذا هو وقف الخسارة الافتراضية عند إغلاق - الخاص بك "تأخذ مستوى الربح"


عندما تتضاعف إلى أسفل - وهذا هو المعلمة الرئيسية في النظام. "وقف الخسارة" الظاهري يعني أنك تفترض عند هذه النقطة الصفقة قد ذهبت ضدك. إنه خاسر. لذلك يمكنك مضاعفة الكثير الخاص بك.


اختر قيمة صغيرة جدا، وستقوم بفتح عدد كبير جدا من الصفقات. قيمة كبيرة جدا ويعوق الاستراتيجية بأكملها.


يجب أن تعتمد القيمة التي تختارها لمواقفك وأخذ الأرباح في نهاية المطاف على الإطار الزمني الذي تتداول فيه وتذبذبه. تقلب أقل عموما يعني أنه يمكنك استخدام وقف الخسارة أصغر. أجد قيمة بين 20 و 70 نقطة جيدة لمعظم الحالات.


عند إغلاق الصفقات في مارتينغال يجب إغلاق فقط عندما يكون "النظام بأكمله" في الربح. أي عندما يكون صافي الربح على الصفقات المفتوحة إيجابيا على الأقل. كما هو الحال مع تداول الشبكة، مع مارتينغال تحتاج إلى أن تكون متسقة وعلاج مجموعة من الصفقات كمجموعة، وليس بشكل مستقل.


وعادة ما تكون قيمة الربحية الأصغر حجما، والتي عادة ما تكون حوالي 10-50 نقطة، أفضل أداء في هذا الإعداد.


هناك عدة أسباب لذلك.


مستوى ربح األرباح األصغر لديه احتمال أكبر للوصول إليه عاجلا حتى تتمكن من اإلغالق في حين أن النظام مربح. ويزداد الربح تعقيدا بسبب زيادة عدد الصفقات المتداولة بشكل كبير. لذلك فإن قيمة أصغر يمكن أن تكون فعالة.


لا يؤدي استخدام أرباح أقل إلى تغيير مكافأتك للمخاطر. على الرغم من أن المكاسب أقل، فإن عتبة الفوز أقرب يحسن بك التجارة الإجمالية الفوز نسبة.


المحاكاة.


ويبين الجدول أدناه نتائجي من 10 أشواط من نظام التداول. كل تشغيل يمكن تنفيذ ما يصل إلى 200 الصفقات محاكاة. بدأت مع رصيد قدره 1000 $ وتخفيض الحد 100٪ من هذا المبلغ. يتم رفع حد السحب تلقائيا أو هبوطا في كل مرة يتم فيها تغيير P & أمب؛ L.


الجدول 6: نتائج المحاكاة من جدول البيانات.


كان رصيدي النهائي 1،796 $ والذي يعطي عائدا إجماليا قدره 79،6٪ على مبلغ البداية الأولي.


ويبين الرسم البياني أدناه نمطا نموذجيا من الأرباح الإضافية. يظهر الخط البرتقالي مراحل الانحدار الشديدة نسبيا.


جدول البيانات متاح لك لتجربة هذا لنفسك. يتم توفيرها للرجوع اليها فقط. يرجى العلم بأن استخدام الإستراتيجية على الحساب المباشر هو على مسؤوليتك الخاصة.


إيجابيات وسلبيات مارتينغال.


سبب الاستخدام:


لديها مجموعة محددة جيدا من قواعد التداول التي يمكن اتباعها بسهولة أو مبرمجة كمستشار الخبراء. ولها نتائج إحصائية محسوبة فيما يتعلق بالأرباح وعمليات السحب. عند تطبيقها بشكل صحيح فإنه يمكن تحقيق تيار الربح الإضافية. لا تحتاج إلى أن تكون قادرا على التنبؤ اتجاه السوق.


لماذا تجنب ذلك:


إن التراجع في الأسفل هو استراتيجية لتجنب الخسائر بدلا من السعي لتحقيق الأرباح. مارتينغال لا يزيد من احتمالات الفوز. انها مجرد تأخير الخسائر - لفترة طويلة إذا كنت & # 8217؛ محظوظا. وهي تعتمد على افتراضات حول سلوك السوق العشوائي التي لا تكون صالحة دائما. الأسواق تتصرف بشكل غير منطقي. ويزداد التعرض للمخاطر زيادة هائلة، بينما تزداد الأرباح خطيا. يمكن أن يحتمل أن ترتفع خسائر كارثية في الممارسة لأن لا أحد لديه مبلغ غير محدود من المال. المكافأة v. s متوازنة، ولكن لأن الخسارة تأتي في ضربة واحدة كبيرة يمكن أن يكون غير مقبول.


هل تريد أن تبقى على اطلاع؟


كيف يمكن أن يبدو سيئا من أي وقت مضى، في كل حالة تقريبا يمكن استرداد التجارة الخاسرة وحتى تحولت. هل يمكنك التداول بشكل أكثر ربحية دون وقف الخسائر؟


التداول دون توقف الخسائر قد يبدو وكأنه أخطر شيء هناك. قليلا مثل تسلق الجبال. كيفية الاستفادة القصوى من أنواع طلب الفوركس.


وغالبا ما ينظر إلى الأوامر على أنها لا أكثر من عرض جانبي على العمل الحقيقي للتجارة. ولكن النطاق. محاولة طرح سبرياد & # 8211؛ ما يعني وكيف يمكنك استخدامه.


لجعل أي سوق هناك حاجة إلى أن يكون كل من المشترين والبائعين. أسعار العرض والعرض هي ببساطة. 5 خطوات لتصبح تاجر ناجح في حين عقد أسفل 9 إلى 5 وظيفة.


تصبح تاجر مستقل ناجح هو شيء كثير من الناس يطمحون إلى. يمكنك أن تكون مدرب الخاصة بك. 3 الين الصفقات التي تجعل المال.


هذا المنصب ينظر في ثلاث استراتيجيات حقيقية وثبت التي يمكنك استخدامها للتداول الين الياباني. الين لديه. خمسة أسئلة تسأل عند اختيار استراتيجية التداول.


عند بدء التداول، واحدة من الأشياء التي تريد أن تقرر بشأنها هو أي نوع من استراتيجية كنت '.


يجب أن نبقى بعيدا عن مارتينغال لأنها خطيرة جدا. ثينك من 2 * ينتشر لديك لدفع على كل مضاعفة التجارة + خطر إنفاق كل مبلغ في سلسلة التداول.


شكرا لكم على التفسير والجهد.


هل من الممكن برمجة إي لاستخدام استراتيجية مارتينغال في سوق تتراوح أو غير تتجه ووقفه.


إذا كانت اتجاهات السوق مثل تغطية عدد كبير مسبقا من النقاط (على سبيل المثال 300 نقطة) في اتجاه معين وبعد ذلك.


يستخدم مارتينغال في الاتجاه المعاكس.


يجب أن يكون إي استشعار الاتجاه وفقا لنتيجة فإنه يغير الاستراتيجية.


هل تعتقد أنها ستعمل؟ هل تعتقد أنه يمكن القيام به؟


نظام التداول هو أكثر تعقيدا بكثير ثم فكرت. أنا & # 8217؛ م سعداء شرحت ذلك بطريقة بسيطة وجيزة مع الرسوم البيانية والرسوم البيانية. وهناك الكثير من المستشارين الماليين استخدام تفالو. مارتينغال يبدو وسيلة رائعة لتصبح أكثر دراية في نظام التداول.


كيف حول التحوط مارتيانغل مع العمل السعر .. إكسام: شمعدان أو s نر.


مارتينغال يمكن أن تعمل بشكل جيد حقا في حالات مجموعة ضيقة مثل في النقد الاجنبى مثل عندما يبقى زوج داخل نطاق 400 أو 500 نقطة لوقت جيد. كما قال التعليق الآخر إذا كان هناك انتعاش يمكن التنبؤ بها على العكس من ذلك هو الوقت المثالي لاستخدامه. ثم الاستراتيجية يجب أن تكون ذكية بما فيه الكفاية للتنبؤ عندما يحدث المتابعات وفي أي حجم. ويمكن أن يعتمد مقدار الحصة على مدى احتمال أن يكون ذلك في السوق في اتجاه واحد أو آخر، ولكن إذا كان النطاق هو مارتينغال سليمة يجب أن لا يزال يتعافى مع ربح لائق.


كيف يمكنني تحديد بوربورتيونات الأحجام الكثير من خلال تقدير حجم الارتداد. مثال،


ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي بمقدار 200 نقطة وأريد أن يكون أحجام متناسبة الكثير حتى أستطيع.


استرداد بلدي 200 نقطة تراجع. تقديري هو أن التصحيح سيكون فقط 10٪ أو 20.


والنقاط ولكن أريد أن استرداد 200 نقطة بنسبة 5 الكثير وليس من قبل الكثير ثابت على أساس التوازن الهامشي.


هل هناك أي صيغة للعمل إلى الوراء وتحديد الكثير المتناسبة لمثل هذا الوضع؟


أنا & # 8217؛ م لست متأكدا من أنني أفهم سؤالك لأنه إذا تم وضع النظام بالفعل ما هو جيد ثم معرفة حجم تحتاج إلى استرداد؟ حجم التعافي الذي تحتاجه سوف يعتمد على حيث تم وضع أوامر أخرى وما هي الأحجام & # 8211؛ سيكون لديك للقيام حساب يدوي. بدءا من مجموعة جديدة من أوامر، إذا كنت مضاعفة حجم بنسبة 6 (بدلا من 2) من البداية التي سوف يتعافى في 20٪ من مسافة التوقف الخاص بك. ولكن يمكنك & # 8217؛ t تغيير هذا متعددة بمجرد أن يكون لديك مواقف مفتوحة، وحسابات أخرى فاز & # 8217؛ ر العمل. امل ان يساعد.


مادة كبيرة يرجى كان لي أن أعرف ما هي أرقام التداول الخاصة بك أثناء استخدام استراتيجية مارتينغال.


النظام الذي كنت أستخدمه سيجعل عوائد منخفضة من رقم واحد. من الواضح يمكنك الاستفادة من ذلك إلى أي شيء تريده لكنه يأتي مع المزيد من المخاطر.


لقد تم اختبار لبضع سنوات على زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي مع بيانات كل ساعة من عام 2005 إلى عام 2018.


هدفي هو تحقيق 20-25٪ على الرهان الأول. إذا اضطررت إلى مضاعفة ثم أغير هدفي إلى 1٪ فقط لأنني أدركت أن هناك بضعة أيام فقط 4 أو 5 في 10 سنوات التي هي فظيعة إذا حافظت على بلدي الهدف 20٪. لذلك أفترض أنه إذا كان السوق هو ضد لي ثم أريد أن الإقلاع عن التدخين في أقرب وقت ممكن الضغط على أرباحي المحتملة.


إذا زاد الرافعة المالية ثم:


• التذبذبات الطفيفة على السعر يتحرك بسهولة لي إلى المتوقع 20٪. على الرافعة المالية 200، إذا تحرك السعر فقط 0،1٪ في اتجاهي يفوز. حتى لو كان الاتجاه ضد لي، وأحيانا خلال ساعة، يتذبذب السعر على جانبي.


• فرص اإلفالس مرتفعة أيضا. هذا صحيح. هذا هو السبب في أنني أقرب إلى أسفل، وأنا خفض الهدف إلى 1٪ فقط من 20٪.


• الاختبارات تبين لي أن استخدام هذه الاستراتيجية أنا تقليل نصف أيام الإفلاس إذا كنت مضاعفة الرافعة المالية.


شيء واحد أعتقد أنه قد يكون من المثير للاهتمام هو العمل أكثر على الرهانات الفوز. أعني، الآن أغلق رهاناتي بمجرد تحقيق هدف 20٪ ولكن العمل على الرافعة المالية 100 أو 200 ويجري في الاتجاه الصحيح، فمن السهل لجعل 100٪ أو 200٪ الربح. أي أفكار أو استراتيجيات معروفة حول هذا الموضوع هي موضع ترحيب.


هل هذا هو مارتينغال إي في قسم التنزيلات؟


شكرا لتقاسم هذه المادة الرائعة. إذا كنت تتحدث عن نظام متوسط ​​تكلفة الدولار أعلاه. ولكن أعتقد الحد الأقصى الانسحاب ليس صحيحا. هل سحب آخر صفقة أو دورة كاملة؟


الحد الأقصى للدورة بأكملها. تب ليس الربح أخذ بالمعنى العادي. انها النقطة التي يتضاعف النظام أسفل حتى الحرف & # 8220؛ أعلاه و & # 8221؛ تبقى مفتوحة.


مع المثال أعطيت أعلاه هذه هي الطريقة التي سوف تبدو دورة كاملة قبل إغلاقها:


موقف حجم الحد تراجع.


إعطاء إجمالي فعال من 20480 نقطة ($ 2048 دولار المبلغ إذا كان استخدام حساب الجزئي) حيث الصيغة أدناه يأتي من:


ماكس الكثير × (2 × إيقاف الخسارة) × حجم لوط = 256 × (2 × 40) × 0.1.


أعتقد أن هناك خطأ مطبعي. في الصيغة الخاصة بك للحصول على أقصى قدر من السحب، كنت تفترض 20 نقطة تب، والتي تصبح 40 نقطة عندما يحصل ضرب مع 1 أو لديك يفترض 40 نقطة؟ ثانيا، مصطلح الحد الأقصى لوت هو الحد الأقصى لحجم الكثير من التجارة 8 أو إجمالي الكثير من 9 الصفقات (1 التجارة الأصلية + 8 أرجل)؟


يرجى الاطلاع على التوضيح أعلاه.


هل سمعت عن مغ ستاجيد؟ أحيانا تسمى أيضا متعددة مراحل مغ؟


وهذا يعني أنه في كل مرة يتحرك السوق كنت تأخذ سوى جزء من المعدل العام. والتجارة، وأنت.


تستمر فقط إذا كان السوق يذهب في & # 8220؛ الحق & # 8221؛ اتجاه.


ما رأيكم في هذه الإستراتيجية؟


هل أكثر أمانا من مغ العادية؟


راجع للشغل، هل يمكن أن يكون البريد الإلكتروني الخاص بك من فضلك لسؤال شخصي؟


أنا & # 8217؛ رأيت الاختلافات مثل هذا من قبل وبعض الآخرين.


في الواقع جدول بيانات سيم إكسيل & # 8211؛ هتبس: // فوريكسوب /؟ وبماكت = 4508 & # 8211؛ لدينا يتيح لك أن تفعل شيئا من هذا القبيل.


فإنه يتيح لك استخدام عامل مركب آخر بخلاف المعيار (2). لذلك بدلا من 2X على سبيل المثال أن لديك مع مغ القياسية يمكنك استخدام 1.5 X أو 1.2 X أو أي عامل آخر.


الشيء المثير للاهتمام هو أن تقول عندما يتحرك السوق & # 8220؛ في الاتجاه الصحيح & # 8221 ؛. هذا يجعلني أعتقد أن ما تتحدث عنه هو أكثر من استراتيجية هجين لأن نظام مارتينغال القياسية يتضاعف على الخاسرين & # 8211؛ وهي زيادة التعرض لأن السوق يتحرك ضدك وليس العكس. لذلك يبدو هذا أشبه استراتيجية عكس مارتينغال.


مادة مثيرة جدا للاهتمام ولكن ما زلت لا & # 8217؛ ر فهم ما تقصده:


& # 8220؛ أفضل طريقة للتعامل مع السحب هو استخدام نظام السقاطة. حتى تتمكن من تحقيق الأرباح، يجب زيادة تدريجيا الخاص بك الكثير والحد من السحب. & # 8221؛


هل يمكن أن تشرح ما تفعله هنا؟ وبالنظر إلى الجدول الذي كنت زيادة الحد الانسحاب على أساس الأرباح التي أجريت في السابق، ولكن عليك التوقف عن زيادة الحد في المدى 7TH.


يعني هذا النهج السقاطة أساسا إعطاء النظام المزيد من رأس المال للعب مع عندما (إذا) يتم تحقيق الأرباح. لذلك في وقت مبكر يدير عدد المرات سوف النظام مضاعفة هو أقل، وبالتالي الحد من السحب أقل. ولكن مع كل ربح هذا الحد التدريجي يتم زيادة بما يتناسب مع الأرباح & # 8211؛ لذلك سوف يستغرق المزيد من المخاطر. يمكنني استخدام هذا كوسيلة لتأمين الأرباح بحيث يكون النظام قادرا على & # 8220؛ اللعب مع المال & # 8221؛ أن يجعل ذلك جازبا. في المثال السبب توقف في السطر 7 هو فقط لأنه في الممارسة العملية يحدث الانسحاب في خطوات (بسبب مضاعفة أسفل). وأود أن تحقق من المحاكاة بالتفصيل & # 8211؛ ولكن يبدو أنه & # 8217؛ ق ضرب خطوة هنا والربح يحتاج إلى زيادة أكثر إلى أن أعتبر إلى الخطوة التالية.


مادة جيدة جدا، قرأت ذلك عدة مرات وتعلمت الكثير. شكرا لكم.


حاليا أنا & # 8217؛ م العمل على نظام التداول مارتينغال مع تنفيذ وظيفة التحوط للحد من السحب.


سؤالي هو كيفية اختيار العملات لتداول مارتينغال؟ كنت اقترحت على البقاء بعيدا عن الأسواق تتجه. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade?


مرحبا بك. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldn’t want to risk trading currencies where there’s an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF can’t really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. I’ve also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement.


Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy? 2k? 3k?


Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 01 at 3:36 pm.


Thanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it?


Kindky see image:


Could’t tell a great deal from this image as it doesn’t show any returns.


Hi, intyeresting post.


Are you still running martingale on USD/EUR?


How it performed during 2018?


I’ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2018 it’s been horrible!!


My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200.


I didn’t run it on EUR/USD but yes I see it’s been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings.


It’s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum.


Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share.


I’ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80% after I’ve taken 100% of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here https://myfxbook/members/DailyGrind/dailygrindfx/1095746.


I’d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I’ll set up a forum topic to start the discussion.


Always good to hear new ideas:


I’ll pin the link here for anyone who’s interested in working on an EA for this system:


Hey FXGuy, I’d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you’re still looking to team up.


I’ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details.


Great post, Steve!


Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA? If yes, how is the outcome?


Yes, it’s a proprietary trading advisor, though it doesn’t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – أي. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.


I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.


Let me explain in detail:


Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.


For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.


For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.


What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.


If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.


If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.


When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.


As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)


I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. أي أفكار؟


Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.


what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.


شكرا على تعليقك. Please explain a bit further so I can understand what you mean.


ترك الرد إلغاء الرد.


الاستراتيجيات.


وقد قضى ستيف كونيل أكثر من 17 عاما في العمل في قطاع التمويل كمتداول / صانع السوق والاستراتيجي. وخلال ذلك الوقت عمل لعدة بنوك عالمية وصناديق تحوط. ستيف لديه نظرة فريدة من نوعها في مجموعة من الأسواق المالية من العملات الأجنبية والسلع إلى الخيارات والعقود الآجلة.


تداول الفوركس الطريق مارتينغال.


هل تكون مهتمة في استراتيجية التداول التي هي عمليا 100٪ مربحة؟ معظم المتداولين ربما يردون ب "نعم!" ومن المثير للدهشة أن مثل هذه الاستراتيجية موجودة وتواريخ العودة إلى القرن الثامن عشر. وتستند هذه الاستراتيجية على نظرية الاحتمالات، وإذا كانت جيوبك عميقة بما فيه الكفاية، لديها نسبة نجاح ما يقرب من 100٪.


المعروفة في عالم التجارة كما مارتينغال، وكانت هذه الاستراتيجية الأكثر شيوعا تمارس في قاعات كازينو القمار في لاس فيغاس. هذا هو السبب الرئيسي في أن الكازينوهات لديها الآن الحد الأدنى من الرهان والحد الأقصى، ولماذا عجلة الروليت اثنين من علامات خضراء (0 و 00) بالإضافة إلى الغريب أو حتى الرهانات. المشكلة مع هذه الاستراتيجية هو أن لتحقيق الربحية 100٪، تحتاج إلى أن يكون جيوب عميقة جدا. في بعض الحالات، يجب أن تكون عميقة إلى ما لا نهاية.


لا أحد لديه ثروة لا حصر لها، ولكن مع النظرية التي تعتمد على انعكاس يعني، واحدة غاب عن التجارة يمكن أن يفلس حساب كامل. أيضا، فإن المبلغ المخاطرة على التجارة هو أكبر بكثير من الربح المحتمل. على الرغم من هذه العيوب، وهناك طرق لتحسين استراتيجية مارتينغال. في هذه المقالة، سنقوم باستكشاف الطرق التي يمكن أن تحسن فرصك في النجاح في هذه الاستراتيجية عالية المخاطر وصعبة جدا.


ما هي استراتيجية مارتينغال؟


تم نشره في القرن الثامن عشر، وقدم مارتينغال من قبل عالم الرياضيات الفرنسي بول بيير ليفي. وكان مارتينغال أصلا نوع من أسلوب الرهان على أساس فرضية "مضاعفة أسفل". كان هناك الكثير من العمل الذي قام به في مارتينغال من قبل عالم الرياضيات الأمريكي يدعى جوزيف ليو دوب، الذي سعى إلى دحض إمكانية 100٪ استراتيجية الرهان مربحة.


ميكانيكا النظام تنطوي على الرهان الأولي. ومع ذلك، في كل مرة يصبح الرهان خاسرا، ويتضاعف الرهان بحيث أنه بالنظر إلى ما يكفي من الوقت، وسوف التجارة الفوز واحد تشكل كل من الخسائر السابقة. تم إدخال 0 و 00 على عجلة الروليت لكسر الميكانيكا مارتينغال من خلال إعطاء اللعبة أكثر من اثنين من النتائج المحتملة الأخرى من الغريب مقابل حتى، أو الأحمر مقابل الأسود. وقد جعل ذلك من المتوقع أن يكون متوسط ​​الربح على المدى الطويل هو استخدام السقوط في الروليت السلبي، وبالتالي تدمير أي حافز لاستخدامه.


لفهم الأساسيات وراء استراتيجية مارتينغال، دعونا ننظر في مثال بسيط. لنفترض أن لدينا عملة وتشارك في لعبة الرهان من أي من رؤساء أو ذيول مع الرهان ابتداء من 1 $. هناك احتمال متساو أن العملة سوف تهبط على رؤوس أو ذيول، وكل الوجه مستقل، وهذا يعني أن الوجه السابق لا يؤثر على نتيجة الوجه المقبل. طالما كنت عصا مع نفس الاتجاه الاتجاه في كل مرة، وكنت في نهاية المطاف، نظرا لكمية لا نهائية من المال، انظر الأرض عملة على رؤساء واستعادة كل من الخسائر الخاصة بك، بالإضافة إلى 1 $. وتستند الاستراتيجية على فرضية أن هناك حاجة إلى تجارة واحدة فقط لتحويل حسابك حولها.


نفترض أن لديك 10 $ إلى الرهان، بدءا من الرهان الأول من $ 1. كنت الرهان على رؤساء، والعملة تقلب بهذه الطريقة وتكسب $ 1، وبذلك الأسهم الخاصة بك تصل إلى 11 $. في كل مرة كنت ناجحا، يمكنك الاستمرار في الرهان نفس $ 1 حتى تخسر. الوجه التالي هو الخاسر، وأنت تجلب حقوق الملكية الخاصة بك مرة أخرى إلى 10 $. على الرهان المقبل، كنت الرهان $ 2 على أمل أنه إذا كانت عملة الأراضي على رؤساء، وسوف تعويض الخسائر السابقة الخاصة بك وتحقيق صافي الربح والخسارة إلى الصفر. لسوء الحظ، فإنه ينزل على ذيول مرة أخرى وتفقد آخر $ 2، وبذلك مجموع حقوق الملكية الخاصة بك وصولا الى 8 $. لذلك، وفقا لاستراتيجية مارتينغال، على الرهان المقبل الذي الرهان مضاعفة المبلغ السابق إلى 4 $. لحسن الحظ، كنت ضرب الفائز وكسب 4 $، وبذلك مجموع حقوق المساهمين الخاص بك تصل إلى 12 $. كما ترون، كل ما تحتاجه كان الفائز واحد للحصول على كل ما تبذلونه من الخسائر السابقة.


ومع ذلك، دعونا ننظر ما يحدث عندما ضرب خطا خاسرا:


مرة أخرى، لديك 10 $ للرهان، مع الرهان بدءا من 1 $. في هذا السيناريو، تفقد على الفور الرهان الأول وجلب رصيدك إلى 9 $. يمكنك مضاعفة الرهان على الرهان المقبل، تفقد مرة أخرى وينتهي مع 7 $. على الرهان الثالث، الرهان الخاص بك هو ما يصل الى 4 $ وتستمر الخاص بك خسارة متتالية، وبذلك تصل إلى 3 $. ليس لديك ما يكفي من المال لمضاعفة أسفل، وأفضل ما يمكن القيام به هو الرهان كل شيء. إذا فقدت، أنت إلى الصفر وحتى إذا كنت الفوز، كنت لا تزال بعيدة عن الأولي الخاص بك 10 $ رأس المال البدء.


تطبيق التداول.


قد تعتقد أن سلسلة طويلة من الخسائر، كما هو الحال في المثال أعلاه، تمثل حظا سيئا بشكل غير عادي. ولكن عند تداول العملات، فإنها تميل إلى الاتجاه، والاتجاهات يمكن أن تستمر لفترة طويلة جدا. المفتاح مع مارتينغال، عند تطبيقها على التداول، هو أنه من خلال "مضاعفة أسفل" كنت أساسا خفض متوسط ​​سعر الدخول الخاص بك. في المثال أدناه، على اثنين من الكثير، تحتاج ور / أوسد لتتراوح من 1.263 إلى 1.264 إلى التعادل. كما يتحرك السعر أسفل وتضيف أربعة الكثير، تحتاج فقط إلى الارتفاع إلى 1.2625 بدلا من 1.264 إلى التعادل. كلما زاد عدد العناصر التي تضيفها، انخفض متوسط ​​سعر الدخول. على الرغم من أنك قد تفقد 100 نقطة على أول الكثير من زوج يورو / دولار ور / أوسد إذا ارتفع السعر 1.255، تحتاج فقط لزوج العملات إلى الارتفاع إلى 1.2569 للتعادل على كامل حيازاتك.


وهذا أيضا مثال واضح على سبب الحاجة إلى جيوب عميقة. إذا كان لديك 5000 دولار فقط للتداول، فسوف تكون مفلسة قبل أن تتمكن حتى من رؤية ور / أوسد تصل إلى 1.255. قد تتحول العملة في نهاية المطاف، ولكن مع استراتيجية مارتينغال، وهناك العديد من الحالات عندما قد لا يكون لديك ما يكفي من المال لإبقاء لكم في السوق طويلة بما يكفي لرؤية هذه الغاية.


لماذا مارتينغال يعمل بشكل أفضل مع فكس.


أحد الأسباب التي تجعل استراتيجية مارتينغال شعبية جدا في سوق العملات لأنه، على عكس الأسهم، نادرا ما تنخفض العملات إلى الصفر. على الرغم من أن الشركات بسهولة يمكن أن تفلس، لا يمكن للبلدان. وستكون هناك أوقات يتم فيها تخفيض قيمة العملة، ولكن حتى في حالة الانزلاق الحاد، فإن قيمة العملة لا تصل أبدا إلى الصفر. انها ليست مستحيلة، ولكن ما سوف يستغرق لهذا يحدث هو مخيف جدا حتى النظر فيها.


كما يوفر سوق الفوركس ميزة فريدة من نوعها تجعله أكثر جاذبية للتجار الذين لديهم رأس المال لمتابعة استراتيجية مارتينغال: القدرة على كسب الفائدة تسمح للتجار لتعويض جزء من خسائرهم مع دخل الفائدة. وهذا يعني أن المتداول مارتينغال محترمة قد ترغب في التجارة فقط استراتيجية على أزواج العملات في اتجاه حمل إيجابي. وبعبارة أخرى، فإنه سيشتري عملة ذات سعر فائدة مرتفع ويكتسب تلك الفائدة بينما يبيع في الوقت نفسه عملة ذات سعر فائدة منخفض. مع وجود عدد كبير من اللوت، يمكن أن يكون دخل الفائدة كبيرا جدا ويمكن أن يعمل على خفض متوسط ​​سعر الدخول.


الخط السفلي.


كما جذابة مثل استراتيجية مارتينغال قد يبدو لبعض التجار، ونحن نؤكد أن هناك حاجة إلى توخي الحذر الشديد لأولئك الذين يحاولون ممارسة هذا النمط التجاري. المشكلة الرئيسية في هذه الإستراتيجية هي أنه في كثير من الأحيان، قد تفسد الصفقات التي تبدو متقاربة للحريق حسابك قبل أن تتمكن من تحقيق أرباح أو حتى استرداد خسائرك. في النهاية، يجب على التجار التساؤل عما إذا كانوا على استعداد لتخسر معظم حقوقهم في حساب واحد. وبالنظر إلى أنها يجب أن تفعل ذلك لمتوسط ​​أرباح أقل بكثير، يشعر الكثيرون أن استراتيجية التداول مارتينغال هي تماما محفوفة بالمخاطر جدا لأذواقهم.


Martingale Strategy – كيفية استخدامها.


There are a few reasons why this strategy is attractive to currency traders.


Firstly it can, under certain conditions give a predictable outcome in terms of profits. It’s not a sure bet, but it’s about as close as you can get.


Secondly it doesn’t rely on an ability to predict absolute market direction. وهذا مفيد نظرا للطبيعة الدينامية والمتقلبة للصرف الأجنبي. It yields a better return the more skillful you are.


But it can still work when your trade picking skills are no better than chance.


And thirdly, currencies tend to trade in ranges over long periods – so the same levels are revisited over many times. As with grid trading, that behavior suits this strategy.


Martingale is a cost-averaging strategy. It does this by “doubling exposure” on losing trades. This results in lowering of your average entry price.


The important thing to know about Martingale is that it doesn’t increase your odds of winning . Your long-term expected return is still the same. It’s governed by your success in picking winning trades and the right market. You can’t escape from that.


What the strategy does do is delay losses. Under the right conditions, losses can be delayed by so much that it seems a sure thing.


كيف تعمل.


In a nutshell: Martingale is a cost-averaging strategy. It does this by “doubling exposure” on losing trades. This results in lowering of your average entry price. The idea is that you just go on doubling your trade size until eventually fate throws you up one single winning trade. At that point, due to the doubling effect, you can exit with a profit.


A Simple Win-Lose Game.


This simple example shows this basic idea. Imagine a trading game with a 50:50 chance of winning verses losing.


Table 1: Simple betting example.


I place a trade with a $1 stake. On each win, I keep the stake the same at $1. If I lose, I double my stake amount each time. Gamblers call this doubling-down .


If the odds are fair, eventually the outcome will be in my favor. And since I’ve been doubling my stake each time, when this happens the win recovers all of the previous losses plus the original stake.


This is thanks to the double-down effect. Winning bets always result in a profit. This holds true because of the fact that 2 n = ∑ 2 n -1 +1. That means the string of consecutive losses is recovered by the winning trade.


If you’re interested in experimenting with the toy system , here is my simple betting game spreadsheet:


A Basic Trading System.


In real trading there isn’t a strict binary outcome. A trade can close with a certain profit or loss. But this doesn’t change the basic the strategy. You just define a fixed movement of the underlying price as your take profit , and stop loss levels.


The following case shows this in action. I’ve set my take profit and stop loss at 20 pips.


Table 2: Averaging down trade entry levels in falling market.


I start with a buy to open order of 1 lot at 1.3500. The rate then moves against me to 1.3480 giving a loss of 20 pips. It reaches my virtual stop loss .


It’s a virtual stop loss because there would be no point in closing the trade, and opening a new one for twice the size. I keep my existing one open on each leg and add a new trade to double the size.


مارتينجال.


دورة كاملة.


دورة كاملة لأي شخص باستخدام نظام مارتينغال أو التخطيط لبناء استراتيجية التداول الخاصة بهم من الصفر. انها مكتوبة من وجهة نظر المتداول مع شرح المثال. وتستخدم استراتيجياتنا من قبل بعض من كبار مقدمي إشارة والتجار.


So at 1.3480 I double my trade size by adding 1 more lot. This gives me an average entry rate of 1.3490. My loss is the same, but now I only need a retracement of +10 pips to break even rather than 20 pips as before.


The act of “averaging down” means you double your trade size. But you also reduce the relative amount required to re-coup the losses. This is shown by the “break even” column in Table 2.


The break-even approaches a constant value as you average down with more trades. This constant value gets ever closer to your stop loss. This means you can catch a “falling market” very quickly and re-coup losses – even when there’s only a small retracement. Standard Martingale will always recover in exactly one stop distance, regardless of how far the market has moved against the position. (see Figure 1 ).


At trade #5, my average entry rate is now 1.3439. When the rate then moves upwards to 1.3439, it reaches my break-even.


I can close the system of trades once the rate is at or above that break even level. My first four trades close at a loss. But this is covered exactly by the profit on the last trade in the sequence.


The final P&L of the closed trades looks like this:


Table 3: Losses from previous trades are offset by the final winning trade.


Does Martingale Always Work?


In a pure Martingale system no complete sequence of trades ever loses. إذا تحرك السعر ضدك، يمكنك ببساطة مضاعفة حجم التجارة.


But such a system can’t exist in the real world because it means having an unlimited money supply and an unlimited amount of time . Neither of which are achievable.


In a real trading system, you need to set a limit for the drawdown of the entire system. Once you pass your drawdown limit, the trade sequence is closed at a loss. The cycle then starts again.


When you restrict the ability to drawdown, you’re departing from a theoretical Martingale system. And in doing so you’re using an approximation that will always have a failure point .


Doubling-down verses Probability of Loss.


Ironically, the greater your drawdown limit, the lower your probability of making a loss – but the bigger that loss will be. This is the Taleb dilemma .


The more trades you do, the more likely it is that those extreme odds will “come up” – and a long string of losses will wipe you out.


In Martingale the trade exposure on a losing sequence increases exponentially. That means in a sequence of N losing trades, your risk exposure increases as 2 N -1 . So if you’re forced to exit prematurely, the losses can be truly catastrophic .


On the other hand, the profit from winning trades only increases linearly. It’s proportional to half the profit per trade multiplied by total number of trades.


Winning trades always create a profit in this strategy. So if you pick winners 50% of the time (no better than chance) your total expected return from the winning trades would be:


Where N is the number of “trades” and B is the amount profited on each trade.


But your big one off losing trades will set this back to zero. For example, if your limit is 10 double-down legs, your biggest trade is 1024. You would only lose this amount if you had 11 losing trades in a row. The probability of that is (1/2) 11 . That means, every 2048 trades, you’d expect to lose once.


Your expected winnings are (1/2) x 2 11 x 1=1024 Your expected one off loss is -1024 Your net profit is 0.


So your odds always remain 50:50 within a practical system. That’s assuming your trade picking is no better than chance.


Your risk-reward is also balanced at 1:1 . But in this strategy your losses will all come in one big hit . So it may seem far worse than it is, especially if you’re unlucky and the happen at the start!


Martingale can’t improve your odds of winning. It just postpones your losses. See Table 4.


Table 4: Your winning odds aren’t improved by Martingale. Your net return is still zero.


Those people who’re trend followers at heart often believe it’s better to use a reversal the Martingale. The anti-Martingale or reverse Martingale tries to do the exact opposite of what’s described above. Basically these are trend following strategies that double up on wins, and cut losses quickly.


Stay Away from “Trending” Currencies.


The best opportunities for the strategy in my experience come about from range trading. And by keeping your trade sizes very small in proportion to your capital, that is using very low leverage. That way, you have more scope to withstand the higher trade multiples that occur in drawdown.


The most effective use of Martingale in my experience is as a yield enhancer.


There are dozens of other views however. Some people suggest using Martingale combined with positive carry trades. What that means is trading pairs with big interest rate differentials. For example, using the strategy of long-only trades on AUD/JPY.


The idea is that positive rollover credits accumulate because of the large open trade volumes.


I’ve never used this approach before. Because the risks are that currency pairs with carry opportunities often follow strong trends. These often see steep corrective phases as carry positions are unwound (reverse carry positioning).


This can happen violently . For example if there are unexpected changes in the interest rate cycle, or if there’s a sudden change in risk appetite in which case funds tend to move away from high-yielding currencies very quickly (read more about carry trading.)


Getting caught the wrong side of one of these corrections is just too big a risk in my view. Over the long term, Martingale suffers in trending markets (see return chart – opens in new window).


It’s also worth keeping in mind many brokers subject carry interest to a significant spread – which makes all but the highest yielding carry trades unprofitable. Some retail brokers don’t even credit positive rollovers at all. That’s a consequence of being at the end of the “ food chain ”.


The low yields mean your trade sizes need to be big in proportion to your capital for carry interest to make any difference to the outcome. As I said above, this is too risky with Martingale.


A strategy better suited to trending is Martingale in reverse.


Using Martingale as a Yield Enhancement.


As I mentioned before, I don’t suggested using Martingale as a main trading strategy. For it to work properly, you need to have a big drawdown limit relative to your trade sizes. If you’re trading with a sizable chunk of your capital, there’s a very real risk of “going broke” on one of the downswings.


The most effective use of Martingale in my experience is as a yield enhancer . I’ve applied the strategy I’m going to describe below over a 3 year time frame – with good results. This was done by trading the liquid part of a big portfolio. By capping the drawdown at 4% of the free cash and incrementally increasing it, I was able to get a reliable 0.4-0.6% overall return per month.


The least risky trading opportunities for this are pairs trading in tight ranges.


Volatility tools can be used to check the current market conditions as well as trending. The best pairs are ones that tend to have long range bound periods that the strategy thrives in.


Martingale can survive trends but only where there’s sufficient pullback. This is why you have to watch out for break-outs of significant new trends – watch out especially around key support/resistance levels.


Trading pairs that have strong trending behavior like Yen crosses or commodity currencies can be very risky.


You can download the complete trading system, as described here, or check my Excel spreadsheet .


The image below shows an example run covering a period of 3-months producing a 9% return.


My program trading module, which was effectively a Martingale robot (EA) was created from this basic design.


Calculate Your Drawdown Limit.


A good place to start is to decide the maximum open lots you’re able to risk. From this, you can work out the other parameters. To keep things simple, I’ll use powers of 2.


The maximum lots will set the number of stop levels that can be passed before the position is closed. In other words it’s the number of times the strategy will “double-down”. So for example, if your maximum total holding is 256 lots, this will allow doubling-down 8 times – or 8 legs. The relationship is:


If you close the entire position at the n th stop level, your maximum loss would be:


Here s is the stop distance in pips at which you double the position size. So, with 256 lots (micro lots), and a stop loss of 40 pips, closing at the 8th stop level would give a maximum loss of 10,200 pips. Closing at the 9th stop level would give a loss of 20,440 pips.


Tip Work out the average number of trades you can handle before a loss – use the formula 2 Legs+1 . So in the example here that’s just 2 9 , or 512 trades. So after 512 trades, you’d expect to have a string of 9 losers given even odds. This would break your system.


You can use my lot calculator in the Excel workbook to try out different trade sizes and settings.


The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system . So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit. For example, see the table below.


Table 5: Ratcheting up the drawdown limit as profits are realized.


This ratchet is automatically handled in the trading spreadsheet. You just need to set your drawdown limit as a percentage of realized equity.


Warning Since Martingale trading is inherently risky your capital at risk shouldn’t ever exceed 5% of your account equity. See forexop’s money management section for more details.


Decide On an Entry Signal.


The system still needs to be triggered some how to start a buy or sell sequence. Any effective buy/sell signal can be used here. The better it is, the better the strategy will work.


In the examples here I’m using a simple moving average. When the rate moves a certain distance above the moving average line, I place a sell order. When it moves below the moving average line, I place a buy order. This system is basically trading false break-outs, also known as “fading”.


In my system, I’m using the 15 point moving average (MA) as my entry signal. The length of moving average you choose will vary depending on your particular trading time frame and general market conditions.


This is a very simple, and easily implemented triggering system. There are more sophisticated methods you could try out. For example using the Bollinger channel, other moving averages or any technical indicator.


ويمكن أن تؤدي تحركات الاختراق القوية إلى وصول النظام إلى أقصى مستوى للخسارة. So trading near to key support/resistance areas, in volatility squeezes, and before data releases should be minimized as far as possible.


For more details on trading setups and choosing markets see the Martingale eBook.


Set the Take Profit and Stop Loss.


The next two points to think about are.


When to double-down – this is your virtual stop loss When to close – your “take profit level”


When to double-down – this is a key parameter in the system. The “virtual” stop loss means you assume at that point the trade has gone against you. It’s a loser. So you double your lots.


Choose too small a value and you’ll be opening too many trades. Too big a value and it impedes the whole strategy.


The value you choose for your stops and take profits should ultimately depend on the time-frame you’re trading and the volatility . Lower volatility generally means you can use a smaller stop loss. I find a value of between 20 and 70 pips is good for most situations.


When to close Trades in Martingale should only be closed when the “entire system” is in profit. That is, when the net profit on the open trades is at least positive. As with grid trading, with Martingale you need to be consistent and treat the set of trades as a group, not independently.


A smaller take profit value, usually around 10-50 pips, often works best in this setup.


There are a couple of reasons for this.


A smaller take profit level has a higher probability of being reached sooner so you can close while the system is profitable. The profit gets compounded because the lots traded increase exponentially. So a smaller value can still be effective.


Using a smaller take profit doesn’t alter your risk reward. Although the gains are lower, the nearer win-threshold improves your overall trade win-ratio.


المحاكاة.


The table below shows my results from 10 runs of the trading system. Each run can execute up to 200 simulated trades. I started with a balance of $1,000 and drawdown limit 100% of that amount. The drawdown limit is automatically ratcheted up or down each time the realized P&L changes.


Table 6: Simulation results from the spreadsheet.


My final balance was $1,796 which gives an overall return of 79.6% on the initial starting amount.


The chart below shows a typical pattern of incremental profits. The orange line shows the relatively steep drawdown phases.


The spreadsheet is available for you to try this out for yourself. It is provided for your reference only. Please be aware that use of the strategy on a live account is at your own risk .


Pros and Cons of Martingale.


Why Use It:


It has a well defined set of trading rules that can be easily followed or programmed as an Expert Advisor. It has a statistically computable outcome with respect to profits and drawdowns. When applied correctly it can achieve an incremental profit stream. You don’t need to be able to predict the market direction .


Why Avoid It:


Averaging down is a strategy of avoiding losses rather than seeking profits. Martingale doesn’t increase your odds of winning. It just delays losses – for a long time if you’re lucky. It relies on assumptions about random market behavior which are not always valid. Markets do behave irrationally. The risk exposure increases exponentially , while the profits increase linearly. It can potentially run up catastrophic losses in practice because nobody has an unlimited amount of money. The risk v. s reward is balanced, but because the loss comes in one big hit it can be unacceptable.


هل تريد أن تبقى على اطلاع؟


كيف يمكن أن يبدو سيئا من أي وقت مضى، في كل حالة تقريبا يمكن استرداد التجارة الخاسرة وحتى تحولت. هل يمكنك التداول بشكل أكثر ربحية دون وقف الخسائر؟


التداول دون توقف الخسائر قد يبدو وكأنه أخطر شيء هناك. قليلا مثل تسلق الجبال. كيفية الاستفادة القصوى من أنواع طلب الفوركس.


وغالبا ما ينظر إلى الأوامر على أنها لا أكثر من عرض جانبي على العمل الحقيقي للتجارة. ولكن النطاق. محاولة طرح سبرياد & # 8211؛ ما يعني وكيف يمكنك استخدامه.


لجعل أي سوق هناك حاجة إلى أن يكون كل من المشترين والبائعين. أسعار العرض والعرض هي ببساطة. 5 خطوات لتصبح تاجر ناجح في حين عقد أسفل 9 إلى 5 وظيفة.


تصبح تاجر مستقل ناجح هو شيء كثير من الناس يطمحون إلى. يمكنك أن تكون مدرب الخاصة بك. 3 الين الصفقات التي تجعل المال.


هذا المنصب ينظر في ثلاث استراتيجيات حقيقية وثبت التي يمكنك استخدامها للتداول الين الياباني. الين لديه. خمسة أسئلة تسأل عند اختيار استراتيجية التداول.


عند بدء التداول، واحدة من الأشياء التي تريد أن تقرر بشأنها هو أي نوع من استراتيجية كنت '.


We should stay away from Martingale as it is very dangerous. Think of the 2*spreads you have to pay on every doubling trade+risk of spending all amount in chain trading.


Thank you for your explanation and effort.


is it possible to program an EA to use martingale strategy in a ranging or non trending market and stop it.


if the market trends like cover a large predefined number of pips (eg 300 pips) in certain direction and then.


uses Martingale in reverse.


the ea should have a trend sensor according to result it changes the strategy.


do you think it will work? do you think it can be done?


The trading system is a lot more complicated then I thought. I’m glad you explained it in a simple and brief way with charts and graphs. A lot of financial advisors use tvalue. Martingale sounds a great way to become more knowledgeable in the trading system.


How a about hedging martiangle with price action..exam:candlestick or S nR.


Martingale can work really well in narrow range situations like in forex like when a pair remains within a 400 or 500 pip range for a good time. As the other comment said if there is a predictable rebounding the opposite way that is the ideal time to use it. Then the strategy has to be smart enough to predict when the rebounds happen and in what size. The amount of the stake can depend on how likely it is for a market run-off one way or the other, but if the range is intact martingale should still recover with decent profit.


How can I determine porportionate lot sizes by estimating the retracement size. Example,


EURUSD has gone up by 200 pips and I want to have proportionate lot sizes so that I can.


recover my 200 pips drawdown. My estimate is that retracement will be of only 10% or 20.


pips but I want to recover 200 pips by 5 lots and not by one constant lot based on my margin balance.


Is there any formula to work backwards and determine proportionate lots for such a situation?


I’m not sure I understand your question because if the order is already placed what good is it then knowing the size you need to recover? The recovery size you need would depend on where the other orders were placed and what the sizes were – you will have to do a manual calculation. Starting with a new set of orders, if you multiply the size by 6 (instead of 2) from the start that will recover in 20% of your stop distance. But you can’t change that multiple once you have open positions, the other calculations won’t work. امل ان يساعد.


Great article please I had like to know what are your trading numbers while using the martingale strategy.


The system I was using would make low single digit returns. Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk.


I’ve been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2018.


My goal is to achieve a 20-25% on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1% because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20% goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings.


If leverage increases then :


• Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20%. On a 200 leverage, if price moves only 0,1% in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side.


• Chances to bankruptcy are also higher. This is true. That’s why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1% from 20%.


• Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage.


One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20% goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100% or 200% profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome.


Is this the Martingale ea in the downloads section?


Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle ?


The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It’s the point which the system doubles down so the trades “above it” remain open.


With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing:


Position Size Limit Drawdown.


Giving an effective total of 20480 pips ($2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from:


Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size = 256 x (2 x 40) x 0.1.


I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips ? Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade + 8 legs)?


Please see explanation above.


Have you heard about Staged MG? Sometimes called also Multi Phased MG?


It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you.


continue only if the market goes in the “right” اتجاه.


ما رأيكم في هذه الإستراتيجية؟


Is it safer than regular MG?


BTW, can I have your email please for a personal question?


I’ve seen variations like this before and some others.


In fact the Excel sim spreadsheet – https://forexop/?wpdmact=4508 – we have lets you do something like this.


It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor.


The interesting thing is you say when the “market moves in the right direction”. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers – namely it’s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy.


Very interesting article but I still don’t understand what you mean by:


“The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.”


Could you explain what you are doing here? Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run.


This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits – so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to “play with money” that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail – but it would seem that it’s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one.


Very good article, I read it many times and learned a lot. شكرا لكم.


Currently I’m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown.


My question would be how to chose currencies to trade Martingale? You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade?


مرحبا بك. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldn’t want to risk trading currencies where there’s an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF can’t really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. I’ve also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement.


Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy? 2k? 3k?


Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 01 at 3:36 pm.


Thanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it?


Kindky see image:


Could’t tell a great deal from this image as it doesn’t show any returns.


Hi, intyeresting post.


Are you still running martingale on USD/EUR?


How it performed during 2018?


I’ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2018 it’s been horrible!!


My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200.


I didn’t run it on EUR/USD but yes I see it’s been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings.


It’s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum.


Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share.


I’ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80% after I’ve taken 100% of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here https://myfxbook/members/DailyGrind/dailygrindfx/1095746.


I’d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I’ll set up a forum topic to start the discussion.


Always good to hear new ideas:


I’ll pin the link here for anyone who’s interested in working on an EA for this system:


Hey FXGuy, I’d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you’re still looking to team up.


I’ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details.


Great post, Steve!


Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA? If yes, how is the outcome?


Yes, it’s a proprietary trading advisor, though it doesn’t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – أي. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.


I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.


Let me explain in detail:


Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.


For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.


For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.


What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.


If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.


If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.


When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.


As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)


I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. أي أفكار؟


Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.


what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.


شكرا على تعليقك. Please explain a bit further so I can understand what you mean.


ترك الرد إلغاء الرد.


الاستراتيجيات.


وقد قضى ستيف كونيل أكثر من 17 عاما في العمل في قطاع التمويل كمتداول / صانع السوق والاستراتيجي. وخلال ذلك الوقت عمل لعدة بنوك عالمية وصناديق تحوط. ستيف لديه نظرة فريدة من نوعها في مجموعة من الأسواق المالية من العملات الأجنبية والسلع إلى الخيارات والعقود الآجلة.


مارتينغال آمنة والتداول اليدوي (الجزء 1)


جدول المحتويات:


وكقاعدة عامة، يرتبط مارتينغال بشيء خطير وغير مستقر للغاية. يمكن للمرء أن يطلق عليه "قنبلة موقوتة"، وهو على استعداد للتفجير على الودائع الخاصة بك في أي لحظة.


ومع ذلك، إذا تم تطبيق عناصر واحدة من مارتينغال بشكل صحيح، عليك أن تكون قادرا على تعزيز كبير الربحية من نظام التداول الخاص بك، وبالتالي تقليل الحمل الأخلاقي.


ما هو مارتينغال؟


تم تطوير النظام في البداية ليتم تطبيقها على الروليت.


الفكرة وراء هذا النظام بسيطة جدا. إذا كنت الرهان $ 1 على الأحمر، والروليت يضرب الأسود، ثم الرهان $ 2 على الأحمر. إذا الروليت يضرب الأسود مرة أخرى، ثم الرهان $ 4 على الأحمر. إذا الروليت لا ضرب أحمر مرة أخرى، ثم يجب أن الرهان $ 8، $ 16 وهلم جرا، حتى تحصل على الفوز.


عند الفوز، والفوز الخاص بك استرداد كل ما تبذلونه من الخسائر السابقة.


من الناحية النظرية، كل شيء يبدو أن لعبة مضحكة ومربحة. ومع ذلك، فإن الكازينو يضع حدا أقصى للرهان. الى جانب ذلك، إذا كنت مضاعفة الرهان الأولي الخاص بك من 1 $ في كل مرة، وسوف تزيد تصل إلى 1024 $ في أي وقت من الأوقات، وتصل إلى 1 مليون $ في المستقبل القريب.


لا أحد كازينو يسمح لك وضع مثل هذا الرهان الكبير. أشك إذا كنت تأخذ الكثير من المال مع نفسك. ولكن وسيط الفوركس يسمح وضع مثل هذا الرهان الكبير.


كيف يتم تطبيق نظام مارتينغال اليدوي عادة على تداول العملات الأجنبية؟


حقا، يمكن تطبيق النظام بسهولة جدا على سوق الفوركس. لنفترض أن السعر يتحرك بطريقة أو بأخرى.


لنفترض أن السعر يتحرك صعودا.


قررنا أننا بحاجة إلى بيع، لأن السوق في حالة ذروة شراء الآن.


يستمر السعر في التحرك مع هذا الاتجاه ويذهب أعلى من ذلك.


نحن لا نغلق الموقف السابق، ولكن عند ذلك نفتح موقعا إضافيا لبيع 0.2 لوت.


الآن نبدأ بانتظار تراجع السعر مرة أخرى:


دعونا نتخيل أن السعر لا تريد أن تذهب أقل وتحرك صعودا مرة أخرى لقهر قمم السوق الجديدة.


ولذلك، فإننا نفتح موقع واحد أكثر لبيع 0.4 الكثير، وهلم جرا.


إذا قرر السعر أن يعكس بعد كل شيء، ونحن سوف تكون قادرة على إغلاق جميع مواقفنا وكسر أو حتى الحصول على بعض الربح:


لذلك، مارتينغال يخلق وهم أنه يمكنك تجنب فقدان الصفقات. ولكن المشكلة هي أن حجم كبير كبير يؤدي إلى خطر كبير. إذا ركبنا اتجاها طويل الأمد، يمكننا أن نفقد وديعة بأكملها.


هذا هو السبب في أن معظم أنظمة التداول المستندة إلى مارتينغال تؤدي إلى خسائر. استخدام مارتينغال لديه الكثير من الفروق الدقيقة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الخبراء المستشارين.


ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك كسب مبلغ لا بأس به من المال، إذا كنت تستخدم بشكل صحيح هذه الخبراء المستشارين.


دعونا ننظر إلى عناصر مختلفة من مارتينغال، والتي يمكنك تنفيذها في استراتيجية التداول الخاصة بك دون استخدام الخبراء الاستشاريين وإجراء حسابات تفصيلية.


وسوف نحاول استخدام هذه العناصر الوحيدة من هذه التكتيكات الخطرة وجعلها آمنة لمصلحتنا الخاصة.


نظام التداول المربح بالإضافة إلى الرافعة المالية العالية.


قبل أن نبدأ مناقشتنا لعناصر مارتينغال، يجدر القول بأنك تحتاج إلى استراتيجية مربحة متأصلة. يجب أن تكون الاستراتيجية مربحة ولا تشمل عناصر مارتينغال، وإلا فإنه لا يعمل.


هذه العناصر الصغيرة سوف تساعد على تعزيز الربحية وتقليل الحمل الأخلاقي على التاجر. ومع ذلك، فإنه من المستحيل القيام بذلك دون استراتيجية مربحة المتأصلة.


الى جانب ذلك، تحتاج إلى الرافعة المالية العالية. من حيث المبدأ، والاستفادة من 1: 100 سيكون كافيا تماما، إذا كنت تستخدم إدارة المال المناسبة. لن تؤدي الرافعة المالية المرتفعة إلى الإضرار بتداولك، إذا لم تكن تعاطيه، بالطبع. لنفترض أن لديك استراتيجية مربحة ورافعة مالية عالية. إذا كان الأمر كذلك، فلننتقل إلى العنصر التالي.


مفاتيح إلى مارتينغال آمنة.


استخدام وقف الخسائر في التداول.


دعونا ننظر في خطأ واجه عادة التي أدلى بها التجار، والتي تقوم على استراتيجية النهج مارتينغال.


معظمهم يعتقدون أن الاستراتيجية تعني التداول دون توقف الخسائر. ومع ذلك، يمكن وقف الخسارة ويجب استخدامها. من خلال القيام بذلك، يمكننا أن نجعل أنفسنا آمنة من خسائر فادحة.


فمن الغباء وغير آمنة للتجارة دون توقف الخسائر.


باكتستينغ (كمية الصفقات الخاسرة في سلسلة واحدة على تاريخ السعر)


بمجرد أن تأتي عبر استراتيجية مربحة، تحتاج إلى باكتست ذلك لعدد من الصفقات خاسرة جعلت على تاريخ السعر. ومن الجدير بالذكر أن كمية الصفقات المتتالية الخاسرة هي فقط ما نهتم به. وبالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى إيجاد لا الحد الأقصى، ولكن متوسط ​​كمية الصفقات الخاسرة على مدى فترة الاختبار بأكملها.


الفترة الزمنية، والتي يجب عليك باكتست استراتيجية الخاص بك، تحتاج إلى اختيار فردي. إذا كانت استراتيجيتكم تنطوي على التداول على الإطار الزمني M5، فإنه يستحق الاختبار على مدى، على الأقل، 1-2 أشهر. إذا كان الإطار الزمني D1، ثم، على الأقل، بضع سنوات.


أنا متأكد من أنك سوف باكتست استراتيجية الخاص بك بشكل صحيح وليس لديهم أي مشاكل معها.


يمكنك جعل استخدام الفوركس تستر البرمجيات ل باكتست الاستراتيجية الخاصة بك.


أولا، يجب علينا حساب عدد الصفقات الخاسرة على تاريخ السعر. بعد ذلك، نستخدم ما يسمى "عقدة"، أي أوامر التي لديها زيادة حجم الكثير، والمبلغ الذي يساوي عدد الصفقات الخاسرة.


لنفترض أنه في المتوسط، هناك 3 صفقات متتالية خاسرة في إطار إستراتيجيتك. وبالتالي، يجب وضع 3 "العقد".


كيف ستبدو في الممارسة العملية؟ & # 8230؛


نجاح باهر، مثل هذا المكان الرهيب لإنهاء مقال. القيام بذلك لا يجعلني أريد أن أرى الجزء 2، يجعلني غاضبا من أنني مجرد إضاعة الوقت قراءة هذا لا تحصل على أي شيء للخروج منه. وأنا متأكد من أن الآخرين يمكن أن تتفق معي. إذا كنت تنوي إنهاء مقالة من هذا القبيل، فقط حتى تتمكن من القيام ب & # 8220؛ الجزء 2 & # 8221 ؛، دون & # 8217؛ ر القيام جزء 2. وضع كل شيء في مقال واحد.

Posted by at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)